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Modelo que explica el rendimiento de bonos soberanos en los países
dc.contributor.advisor | Navarro Soto, Fabiola Cruz | |
dc.contributor.author | Dávila Fustamante, María Célida | |
dc.contributor.author | Saavedra Soplín, Enzo Arnold | |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T16:44:19Z | |
dc.date.available | 2021-05-28T16:44:19Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/61781 | |
dc.description.abstract | Los bonos soberanos son contratos a corto, medio o largo plazo en el cual los gobiernos que buscan capital, se comprometen a efectuar pago de intereses y dinero en fechas específicas a los titulares del bono (Brigham y Houston, 2016, p.224). Mosley, Paniagua y Wibbels (2020) indicaron que los inversores quieren saber la tasa de rendimiento y su respectivo reembolso. El objetivo general del informe fue determinar el modelo que explica el rendimiento de bonos soberanos en los países, a través de un modelo econométrico con factores no considerados en la literatura, tales como el sistema de tipo de cambio y la prima de riesgo país. La investigación fue de tipo aplicada con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, longitudinal de datos de panel. Los resultados, indicaron que 5 variables del modelo fueron influyentes: el PBI per cápita, la prima de riesgo país, el tipo de cambio, la tasa de inflación y la tasa de interés del bono a 10 años. Se concluyó, que el modelo adecuado para explicar el rendimiento de bonos soberanos fue el de mínimos cuadrados generalizados factibles. Se recomienda aplicar en la muestra, a países con economías estables, también ampliar el periodo de tiempo utilizando datos mensuales. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Sistema financiero | es_PE |
dc.subject | Economía | es_PE |
dc.subject | Bonos | es_PE |
dc.title | Modelo que explica el rendimiento de bonos soberanos en los países | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Negocios Internacionales | es_PE |
dc.description.sede | Lima Este | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Sistema Financiero Internacional | es_PE |
renati.advisor.dni | 21010733 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2123-8416 | es_PE |
renati.author.dni | 71593715 | |
renati.author.dni | 70429899 | |
renati.discipline | 413316 | es_PE |
renati.juror | Chombo Jaco, Jose Alberto | |
renati.juror | Navarro Soto, Fabiola Cruz | |
renati.juror | Teves Espinoza, Enrique Abel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
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